WEKO3
アイテム
Some Properties of Generalized Homothetic Robust Epstein-Zin Utility
http://hdl.handle.net/10441/0002000621
http://hdl.handle.net/10441/000200062167f141c5-46aa-480a-8096-08650611c6f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
DPE43Kusuda.pdf (291 KB)
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ（滋賀大）(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Some Properties of Generalized Homothetic Robust Epstein-Zin Utility | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
楠田, 浩二
× 楠田, 浩二
|
|||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Ambiguity | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Directional risk | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Homothetic robust utility | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Generalized stochastic differential utility | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In the context of Knightian uncertainty, homothetic robust Epstein-Zin (HREZ) utility is a promising one among robust utilities. Thispaper investigates some properties of “generalized homothetic robustEpstein-Zin (GHREZ) utility,” in which the coefficient of relative ambiguityaversion in HREZ utility is generalized to the matrix of relativeambiguity aversions. The study demonstrates that GHREZ utility is“generalized stochastic differential utility (SDU)”, while HREZ utilityis SDU. The paper then presents properties of ambiguity aversions ofGHREZ utility. The study introduces concepts of directional ambiguityaversions, and demonstrates properties of directional ambiguityaversions of GHREZ utility. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | The Institute for Economic and Business Research Faculty of Economics, Shiga University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 日付 | ||||||||||||
| 日付 | 2025-04 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 収録物名 | ||||||||||||
| 収録物名 | Discussion Paper, Series E | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 号 | ||||||||||||
| 号 | E-43 | |||||||||||
| ページ数 | ||||||||||||
| ページ数 | 16 | |||||||||||
| 開始ページ | ||||||||||||
| 開始ページ | 1 | |||||||||||
| 終了ページ | ||||||||||||
| 終了ページ | 15 | |||||||||||
