WEKO3
アイテム
Robust Control-based Stochastic Differential Utility under Jump-Diffusion Information
http://hdl.handle.net/10441/293
http://hdl.handle.net/10441/29375fd45bd-6caf-4eb4-8574-825b7763a315
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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B6Kusuda200507.pdf (294.4 kB)
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| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-03-26 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Robust Control-based Stochastic Differential Utility under Jump-Diffusion Information | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Ambiguity | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Jump-diffusion information | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Knightian uncertainty | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Normalization | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Stochastic differential utility | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者 |
Kusuda, Koji
× Kusuda, Koji
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| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 姓名 | クスダ, コウジ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | 楠田, 浩二 | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | This paper presents that robust control-based utility advocated by Anderson, Hansen, and Sargent [1], and Hansen and Sargent [11], admits a normalized representation, where future utility enters the recursion through an aggregator, of stochastic differential utility (Duffie and Epstein [4]) under nonMakovian jump-diffusion information. In virtue of the normalized representation, sufficient conditions are shown for the existence, uniqueness, ambiguity aversion, risk aversion, time consistency, and other properties of the utility. |
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| 引用 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | CRR Working Paper, Series B, No. B-6, pp. 1-18 | |||||||
| 書誌情報 |
CRR Working Paper, Series B 号 B-6, p. 1-18, 発行日 2005-07 |
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| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Center for Risk Research (CRR), Shiga University | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Technical Report | |||||||
