お知らせ

[2022/8/19]
　サーバーメンテナンスのため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和4年8月30日(火）15時～16時(予定)

[2022/6/7]
　セキュリティアップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和4年6月15日(水）15時～18時(予定)

[2021/07/28]
　6月9日付でご案内しておりました、本学学術情報リポジトリのシステム移行に伴うサービスの停止につきまして、移行の延期が決定いたしました。
　本件に伴いまして、予定しておりましたサービスの停止、データ登録・更新の受付停止等につきましても延期となります。
　当面の間、学術情報リポジトリは通常通りご利用いただけます。
　また、データ登録・更新作業も可能ですので、ご依頼等ございましたら、図書館までご連絡ください。
　以上、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほど、何卒よろしくお願いいたします。

[2021/06/09]
　現行JAIRO Cloud（WEKO2）から次期JAIRO Cloud（WEKO3）へシステムが移行することに伴い、下記のとおり学術情報リポジトリのサービスを停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

1．サービス停止期間
　令和３年９月１３日（月）～９月１７日（金）まで（予定）
　※新システムの提供につきましては、アクセス先URLが変更となる予定です。
2．データ登録・更新の受付停止について
　リポジトリデータの登録・更新作業につきまして、以下の期間は受付を停止させていただきます。
【データ登録・更新受付停止期間】
　令和３年７月６日（火）～９月１７日（金）まで（予定）
　新規追加・修正等のご依頼がございましたら、停止前にお早めにご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
　当該期間中のご依頼につきましては、リポジトリシステムが再開した後に順次対応いたしますので、何卒ご承知おき願います。
3．CiNiiへのデータ連携の停止について
　本件に伴い、リポジトリデータのCiNiiとの連携機能も停止されますので、ご留意願います。
【CiNii連携停止期間】
　令和３年７月７日（水）～９月１７日（金）まで（予定）

[2020/11/25]
セキュリティアップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和2年12月9日(水）15時～18時(予定)

[2019/07/12]
　セキュリティアップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和元年7月22日(月）15時～18時(予定)

[2019/04/17]
　アップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和元年5月14日(火) 終日

[2019/01/24]
　システムメンテナンスのため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：平成31年2月18日(月) 17時30分～18時30分(予定)

[2018/10/10]
　リポジトリシステムを DSpace から JAIRO Cloud へ移行いたしました！

滋賀大学学術情報リポジトリとは

　　
　滋賀大学学術情報リポジトリは、滋賀大学が生産している多様な学術情報、研究・教育成果(学術論文・研究報告書・博士論文・教材など)を永続的に蓄積・保存し、インターネットを通してどなたでも無料でアクセスできるように公開する学術コンテンツデータベースです。大学としての社会的説明責任を果たすものです。

○滋賀大学学術情報リポジトリ運用指針　(PDF)
○滋賀大学学術情報リポジトリ登録申請書･同意書　(Word)　　

滋賀大学学術情報リポジトリのあゆみ

2009年7月10日:滋賀大学学術情報リポジトリ公開
2010年4月2日:利用統計情報公開
2013年4月1日:リポジトリシステム更新
2018年10月10日:リポジトリシステムを DSpace から JAIRO Cloud へ移行


	お問い合わせ先　　　滋賀大学附属図書館　　〒522-8522 　　滋賀県彦根市馬場1丁目1-1 　　TEL:0749-27-1027 　　FAX:0749-27-1134

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240 リスク研究センター(Center for Risk Research)

243 CRR Working Paper

Series B ： Financial Risk Study

Permalink : http://hdl.handle.net/10441/291

A Jump-Diffusion LIBOR Market Model and General Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives 利用統計を見る

File / Name	License
B4Kusuda200505.pdf
B4Kusuda200505.pdf (339.38KB) [ 13 downloads ]

アイテムタイプ	テクニカルレポート / Technical Report
言語	英語
キーワード	Approximately complete markets, Equilibrium pricing, Forward martingale measure, Interest rate derivative, Jump-diffusion model, LIBOR, LIBOR market model
著者	Kusuda Koji
著者(ヨミ)	クスダコウジ
著者別名	楠田浩二
抄録	The LIBOR market (LM) model (Brace et al. [8], Miltersen et al. [27], and Jamshidian [16]) is an interest rate version of the Black-Scholes model of stock price. However, a statistical test (Kusuda [22]) rejected the LM model and suggested that a jump process should be introduced into the LM model. This paper presents a jump-diffusion LM model using a general equilibrium security market model (Kusuda [21] [23] [24]) with jump-diffusion information. Approximate general equilibrium pricing formulas for caplet and swaption are derived. Also, a method of specification and estimation of the jump-diffusion LM model is presented.
引用	CRR Working Paper, Series B, No. B-4, pp. 1-21
雑誌名	CRR Working Paper, Series B
号	B-4
ページ	1 - 21
発行年	2005-05
出版者	Center for Risk Research (CRR), Shiga University
資源タイプ	Technical Report

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