相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解

お知らせ

[2022/8/19]
　サーバーメンテナンスのため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和4年8月30日(火）15時～16時(予定)

[2022/6/7]
　セキュリティアップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和4年6月15日(水）15時～18時(予定)

[2021/07/28]
　6月9日付でご案内しておりました、本学学術情報リポジトリのシステム移行に伴うサービスの停止につきまして、移行の延期が決定いたしました。
　本件に伴いまして、予定しておりましたサービスの停止、データ登録・更新の受付停止等につきましても延期となります。
　当面の間、学術情報リポジトリは通常通りご利用いただけます。
　また、データ登録・更新作業も可能ですので、ご依頼等ございましたら、図書館までご連絡ください。
　以上、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほど、何卒よろしくお願いいたします。

[2021/06/09]
　現行JAIRO Cloud（WEKO2）から次期JAIRO Cloud（WEKO3）へシステムが移行することに伴い、下記のとおり学術情報リポジトリのサービスを停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

1．サービス停止期間
　令和３年９月１３日（月）～９月１７日（金）まで（予定）
　※新システムの提供につきましては、アクセス先URLが変更となる予定です。
2．データ登録・更新の受付停止について
　リポジトリデータの登録・更新作業につきまして、以下の期間は受付を停止させていただきます。
【データ登録・更新受付停止期間】
　令和３年７月６日（火）～９月１７日（金）まで（予定）
　新規追加・修正等のご依頼がございましたら、停止前にお早めにご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
　当該期間中のご依頼につきましては、リポジトリシステムが再開した後に順次対応いたしますので、何卒ご承知おき願います。
3．CiNiiへのデータ連携の停止について
　本件に伴い、リポジトリデータのCiNiiとの連携機能も停止されますので、ご留意願います。
【CiNii連携停止期間】
　令和３年７月７日（水）～９月１７日（金）まで（予定）

[2020/11/25]
セキュリティアップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和2年12月9日(水）15時～18時(予定)

[2019/07/12]
　セキュリティアップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和元年7月22日(月）15時～18時(予定)

[2019/04/17]
　アップデート作業のため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：令和元年5月14日(火) 終日

[2019/01/24]
　システムメンテナンスのため、下記のとおり学術情報リポジトリが停止いたします。
　ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　　停止日時：平成31年2月18日(月) 17時30分～18時30分(予定)

[2018/10/10]
　リポジトリシステムを DSpace から JAIRO Cloud へ移行いたしました！

滋賀大学学術情報リポジトリとは

　　
　滋賀大学学術情報リポジトリは、滋賀大学が生産している多様な学術情報、研究・教育成果(学術論文・研究報告書・博士論文・教材など)を永続的に蓄積・保存し、インターネットを通してどなたでも無料でアクセスできるように公開する学術コンテンツデータベースです。大学としての社会的説明責任を果たすものです。

○滋賀大学学術情報リポジトリ運用指針　(PDF)
○滋賀大学学術情報リポジトリ登録申請書･同意書　(Word)　　

滋賀大学学術情報リポジトリのあゆみ

2009年7月10日:滋賀大学学術情報リポジトリ公開
2010年4月2日:利用統計情報公開
2013年4月1日:リポジトリシステム更新
2018年10月10日:リポジトリシステムを DSpace から JAIRO Cloud へ移行


	お問い合わせ先　　　滋賀大学附属図書館　　〒522-8522 　　滋賀県彦根市馬場1丁目1-1 　　TEL:0749-27-1027 　　FAX:0749-27-1134

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240 リスク研究センター(Center for Risk Research)

242 CRR Discussion Paper

Series J ：和文研究( 以前：和文研究シリーズ )

Permalink : http://hdl.handle.net/10441/15366

相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解利用統計を見る

File / Name	License
DPJ61_p.1-16 ﾎﾞﾄﾎﾞﾙﾄ・菊地・楠田.pdf
DPJ61_p.1-16 ﾎﾞﾄﾎﾞﾙﾄ・菊地・楠田.pdf (500.98KB) [ 12 downloads ]

アイテムタイプ	テクニカルレポート / Technical Report
言語	日本語
キーワード	確率的最適化, 近似解析解, 最適制御, 動的計画, ナイトの不確実性
著者	バトボルドボロルソフタ菊池健太郎楠田浩二
著者(ヨミ)	バトボルドボロルソフタキクチケンタロウクスダコウジ
著者別名	Batbold Bolorsuvd Kikuchi Kentaro Kusuda Koji
抄録	和文概要世界金融危機以降，想定する確率過程自体を特定出来ない「ナイトの不確実性」を考慮した投資の頑健最適化に対する認識が高まっている．他方，長期証券投資の最適化問題においては，金利変動リスクを考慮し，投資対象に長期投資における安全証券である長期債を組み入れる必要があるが，同問題では，Hamilton-Jacobi-Bellman 方程式に非斉次項が現れ，解析解の導出を困難にする．Campbell and Viceira は同非斉次項を対数線形近似して近似解析解を導出している．最近，楠田は彼等が導出した近似解析解が高次の一般解における低次の候補解に過ぎないことを示し，バトボルド・菊池・楠田は証券投資の対象を全満期の国債，株式指数等に拡大したアフィン潜在ファクター証券市場モデルに一般化して，高次の近似解析解を導出している．本稿では，バトボルド他の一般性の高い証券市場モデルに，ナイトの不確実性を導入し，「相似拡大的頑健効用」（Maenhout）を持つ投資家の最適化問題に対する近似解析解を導出する．「危険証券」への近似最適投資比率は相対的危険回避度のみならず「相対的曖昧性回避度」にも依存することが示される
引用	CRR Discussion Paper, Series J, No. J-61, pp. 1-16
雑誌名	CRR Discussion Paper, Series J
号	No. J-61
ページ	1 - 16
発行年	2018-03
タイトル（ヨミ）	ソウジカクダイテキガンケンコウヨウトウシカノショウヒトチョウキショウケントウシノサイテキカモンダイニトウスルキンジカイセキカイ
出版者	Center for Risk Research (CRR), Shiga University
資源タイプ	Technical Report

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