| Item type |
テクニカルレポート / Technical Report(1) |
| 公開日 |
2018-10-17 |
| タイトル |
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タイトル |
CRRA 効用消費者の長期証券投資の有限期間最適化問題に対する解析解 |
| 言語 |
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言語 |
jpn |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
解析解 |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
確率制御 |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
債券投資 |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
消費と投資の問題 |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
長期証券投資 |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
| 著者 |
バトボルド, ボロルソフタ
菊池, 健太郎
楠田, 浩二
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| 著者(ヨミ) |
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姓名 |
バトボルド, ボロルソフタ |
| 著者(ヨミ) |
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姓名 |
キクチ, ケンタロウ |
| 著者(ヨミ) |
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姓名 |
クスダ, コウジ |
| 著者別名 |
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姓名 |
Batbold, Bolorsuvd |
| 著者別名 |
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姓名 |
Kikuchi, Kentaro |
| 著者別名 |
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姓名 |
Kusuda, Koji |
| 著者所属 |
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滋賀大学大学院博士後期課程 |
| 著者所属 |
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滋賀大学経済学部 |
| 著者所属 |
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滋賀大学経済学部 |
| 抄録 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
Liu [7] は、潜在ファクターが自身の2 次関数であるドリフト項及び拡散項を持つ拡散過程に従い、短期金利、リスクの市場価格の平方等が潜在ファクターの2 次関数で記述される証券市場モデルを仮定し、消費と投資（短期債と複数の危険証券）の問題を考察している。彼は同問題の最適化の結果導出される非斉次偏微分方程式に対し、非斉次項を捨象した斉次偏微分方程式の解析解に基づいて解析解を構成している。本稿では、潜在ファクターが多次元版Ornstein-Uhlenbeck過程、短期金利、リスクの市場価格等が潜在ファクターのアフィン関数にそれぞれ従う証券市場モデルを仮定し、消費と投資（短期債、全満期債券、主要指数）の問題に対してLiu [7] の解析解構成法により解析解を導出する。 |
| 引用 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
CRR Discussion Paper, Series J, No-66, pp. [1-13] |
| 書誌情報 |
CRR Discussion Paper, Series J
号 No. J-66,
p. [1]-[13],
発行日 2018-09
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| タイトル（ヨミ） |
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その他のタイトル |
CRRA コウヨウ ショウヒシャ ノ チョウキ ショウケン トウシ ノ ユウコウ キゲン サイテキカ モンダイ ニ タイスル カイセキカイ |
| 出版者 |
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出版者 |
滋賀大学経済学部リスク研究センター |
| 出版者（ヨミ） |
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シガ ダイガク ケイザイ ガクブ リスク ケンキュウ センター |
| 出版者別名 |
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Center for Risk Research (CRR), Shiga University |
| 資源タイプ |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
Technical Report |
DPJ66_p.1-13ﾊﾞﾄﾎﾞﾙﾄﾞ・菊池・楠田.pdf (429.6 kB)
